Qu'est-ce qu'une stratégie de retour à la moyenne dans le trading ?

Si vous êtes trader sur le Forex, il est impératif de comprendre le fonctionnement de la stratégie de retour à la moyenne. La plupart des traders ont déjà développé des techniques pour exploiter cette théorie. Malheureusement, il est impossible d'exploiter le retour à la moyenne sans en connaître les bases.

Les traders qui participent au trading de retour à la moyenne parient que les niveaux extrêmes - qu'il s'agisse du prix, de la croissance ou de la volatilité - reviendra à la moyenne. Ce type de trading est particulièrement intéressant, car il offre généralement des taux de réussite plus élevés que les stratégies de trading de tendance.

Ce guide explore les bases de la stratégie de retour à la moyenne, et vous dévoile quelques secrets de trading pour en tirer profit. Mais avant cela, nous vous expliquerons ce qu'est le trading de retour à la moyenne et comment le personnaliser selon vos besoins.

Cela dit, commençons.

Qu'est-ce que la réversion moyenne ?

La stratégie de retour à la moyenne repose sur l'hypothèse que les prix ont tendance à revenir à leur moyenne, les fluctuations extrêmes étant de courte durée. Le principe fondamental de cette stratégie est qu'elle implique l'achat et la vente d'actifs qui se sont écartés de leur moyenne historique.

En fin de compte, les prix des actifs, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse, reviendront à leurs moyennes et tendances antérieures lorsque le marché se stabilisera. Cependant, même lorsqu'un marché suit des tendances bien établies, cela n'empêche pas le retour à la moyenne de se produire.

Un exemple de stratégie de retour à la moyenne est l'achat d'une action dont le cours chute de manière inhabituelle. En cas de baisse significative, il y a généralement de fortes chances que le cours revienne à la moyenne attendue. Dans ce cas, vous réaliserez un profit.

En général, la stratégie de retour à la moyenne s'articule autour d'une valeur centrale, qu'il s'agisse du milieu d'une fourchette, d'une moyenne mobile ou de votre expression. Cette approche produit souvent des taux de gain plus élevés lorsque des variations de prix extrêmes sont observées.

Maintenant que vous savez ce qu’est une stratégie de retour à la moyenne, il est temps de voir comment elle fonctionne.

Comment fonctionne la stratégie de retour à la moyenne

Lorsque vous vous lancez dans le trading de retour à la moyenne, vous entrerez et sortirez toujours rapidement du marché. C'est pourquoi l'approche de retour à la moyenne en day trading est plus efficace pour certains traders. Cependant, il existe d'autres façons de trader avec cette stratégie, notamment : 

• Prix ​​s'étendant du moyenne mobile simple (SMA) stratégie
• Tests d'approche de support et de résistance lors de la consolidation des prix
• Pauses en dehors de la Bandes de Bollinger technique et retour à la moyenne

La stratégie de retour à la moyenne comporte trois composantes principales : le signal d'entrée, les signaux de sortie et le calendrier marketing général. signal d'entrée alerte les traders que les prix se sont éloignés du prix moyen, tandis que le signal de sortie offre aux traders une issue après la négociation.

Le principal avantage de l'approche de retour à la moyenne réside dans son efficacité en termes de stratégie de sortie. En effet, le prix moyen constitue toujours l'objectif de profit. De plus, la stratégie de retour à la moyenne offre des taux de réussite élevés grâce à des délais de retour à la moyenne plus courts.

Un autre avantage de la stratégie de retour à la moyenne est qu'elle offre de bons rendements ajustés au risque. Cependant, comme d'autres stratégies de trading, elle présente quelques inconvénients. Il est fort probable que vous subissiez d'abord une perte avant de réaliser un profit lorsque vous vous lancez dans une transaction.

Raisons pour lesquelles la stratégie de retour à la moyenne est efficace

La stratégie de retour à la moyenne fonctionne pour les raisons suivantes.

• Les prix ont tendance à sous-évaluer ou à dépasser leur valeur intrinsèque. De telles anomalies de prix surviennent généralement lorsque de nouvelles informations parviennent au marché. Il faudra un certain temps au marché pour absorber et neutraliser l'impact et établir une juste valeur.

• Les prix ont tendance à évoluer en fonction des émotions collectives. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les traders ? Les prix ont tendance à être plus sensibles à la baisse qu'à la hausse. En effet, la peur est souvent une émotion plus forte que l'avidité.

Quelles sont les différentes stratégies de retour à la moyenne ?

Toutes les stratégies de retour à la moyenne ont tendance à capter le retour des prix des actifs à leur moyenne ou à leur niveau normal. Cependant, chaque hausse d'un prix par rapport à la moyenne ne signifie pas qu'il baissera ultérieurement. La moyenne peut également augmenter pour s'adapter aux nouveaux prix.

Les prix restent rarement longtemps à leur moyenne. Voici quelques stratégies de retour à la moyenne.

Le trading de paires comme stratégie de retour à la moyenne

Le trading par paires est un outil puissant pour le trading de retour à la moyenne, car il permet de parier sur le spread entre deux actifs corrélés. Si la corrélation disparaît soudainement, il est possible de parier sur son retour. Cela vous évite les risques liés aux fluctuations brutales.

Un excellent exemple est celui où le prix d'un actif chute et celui de l'autre non. Cela peut donner lieu à une transaction de retour à la moyenne, appelée arbitrage statistique. 

Stratégie de retour à la moyenne intrajournalière

Le trading intraday consiste à acheter et vendre plusieurs actifs au cours d'une même journée, les positions n'étant souvent pas conservées pendant la nuit. Certains traders peuvent utiliser cette stratégie pour négocier autour d'une moyenne mobile. Que se passe-t-il alors en cas de tendance haussière ou baissière ?

En cas de tendance haussière, les prix ont tendance à s'écarter de leur moyenne, puis à revenir à leur niveau initial. Lorsque les prix reviennent à leur moyenne, cela crée une opportunité d'achats supplémentaires. C'est pourquoi les traders achètent souvent davantage d'actifs lorsque les prix sont en hausse.

Cependant, si une tendance baissière se produit, les prix chutent généralement sous la moyenne, puis y reviennent. Lorsque les prix se rapprochent de la moyenne, une opportunité de trading se présente, permettant aux traders de prendre une position courte (vente).

Facteurs à prendre en compte pour adopter une stratégie de retour à la moyenne

Voici les facteurs qui peuvent aider les traders ou les investisseurs à utiliser la stratégie de retour à la moyenne.

Indicateurs techniques

Les traders et les investisseurs peuvent utiliser des indicateurs techniques tels que l'indice de force relative (RSI) pour identifier les actifs fortement survendus ou surachetés. Ces niveaux de prix peuvent indiquer les points d'entrée et de sortie des transactions de retour à la moyenne. Les bandes de Bollinger, l'écart type et les flux monétaires peuvent également être utilisés pour identifier les mouvements de prix inhabituels ou extrêmes.

Fondamentaux financiers

Avant d'adopter la stratégie de retour à la moyenne, certains investisseurs ou traders examinent les informations financières telles que les ratios cours/bénéfice et les rapports de résultats. Par exemple, si une entreprise a publié des bénéfices trimestriels supérieurs à sa moyenne à long terme, il est probable que les bénéfices du trimestre suivant se rapprocheront de la moyenne.

Indicateurs économiques

Certains traders peuvent également rechercher un retour à la moyenne à partir des indicateurs économiques. Si vous faites partie de ces traders ou investisseurs, vous devez suivre les différentes données économiques publiées quotidiennement ou mensuellement. Les indicateurs économiques à surveiller sont le produit intérieur brut (PIB) : indice des prix à la consommation (IPC)et les décisions des banques centrales en matière de taux d’intérêt.

Indicateurs de sentiment

Il ne fait aucun doute que le marché reflète le comportement des foules. C'est pourquoi certains traders prennent souvent en compte des indicateurs de sentiment, comme la confiance des investisseurs, pour déterminer les points de retournement. Par exemple, si 80 % des investisseurs vendent des actifs risqués, comme des actions, en raison d'une tendance baissière, cela peut signaler un fort pessimisme sur le marché.

Mot de la fin

Utiliser le retour à la moyenne en trading est une stratégie potentiellement rentable, mais elle ne garantit pas des profits continus. Son attrait réside dans sa simplicité et ses taux de réussite élevés. Vous pouvez également utiliser la stratégie de retour à la moyenne avec plusieurs classes d'actifs, telles que les actions, les devises, les matières premières et les cryptomonnaies.